На основе серии вычислительных экспериментов рассмотрен вопрос об эффективности управляющих стратегий технического анализа, основанного на анализе локальных трендов в квазихаотических процессах. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex . Установлено, что наличие локального тренда не является достаточным условием для построения эффективной управляющей стратегии.
Рассматривается задача предварительного анализа структуры хаотических процессов на рынках капитала, позволяющего последовательно выбирать наиболее эффективную стратегию управления активами.
1 - 2 из 2 результатов