Рассмотрен вопрос взаимосвязей между процессами изменения котировок валютных инструментов на электронном рынке Forex. Наличие относительно устойчивых корреляционных связей рассматривается как упорядочивающих фактор над массивами хаотических временных последовательностей, отражающих динамику валютных котировок. Результаты проведенных исследования можно рассматривать как функциональную платформу для регрессионных оценок текущей рыночной стоимости валютных инструментов и построения эффективных индикаторов состояния рынка
Рассмотрена задача мультирегрессионной оценки стоимости валютного инструмента на основе адаптивного выбора регрессоров, образованных группой валютных пар, наиболее коррелированных с оцениваемым активом. В условиях хаотической динамики котировок валютных инструментов степень корреляции между валютными парами изменяется во времени. Отсюда возникает задача адаптивного оценивания с переменным составом группы регрессоров. Для оценки потенциального выигрыша, достигаемого при использовании управляющей стратегии на основе предложенного подхода, используется метод эволюционного моделирования.
Представлены описания и результаты серии вычислительных экспериментов, посвященных анализу инерционности хаотических процессов. Материалы статьи являются продолжением исследований, приведенных в статье [1]. Существенным отличием от указанной работы является отказ от сегментации области изменения исследуемого процесса. Такой подход позволяет более гибко настраивать систему анализа инерционности хаотической динамики. Потверждаются ранее полученные выводы о наличии инерционности сглаженной динамики. Возможность построения эффективной стратегии управления на основе полученных выводов требует дополнительных исследований, связанных с изучением динамических свойств обнаруженного тренда.
На основе серии вычислительных экспериментов рассмотрен фундаментальный вопрос о наличии инерционности в квазихаотических процессах. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Для обеспечения наглядной визуализации используется технология динамической сегментации диапазона изменения наблюдаемого процесса. Установлено, что гипотеза о наличии инерционности подтверждается лишь для сглаженного процесса.
Рассмотрена задача защиты торговых приложений (советников), выполняемых под управлением программы MetaTrader 4, с использованием программных и аппаратных ключей серии Sentinel Hasp. Защита устанавливается на файл динамической библиотеки (dll), обращение к функциям которой осуществляется из исполняемого файла (ex4).
1 - 5 из 5 результатов