Исследование влияния новостного фона на котировки ценных бумаг при различном составе участников рынка
Ключевые слова:
динамическая модель, мультиагентная система, новостной фон, рынок ценных бумагАннотация
Рассматривается задача изучения влияния новостного фона при различном составе участников рынка на динамику цен акций и другие экономические показатели. Для решения этой задачи используется метод имитационного моделирования на основе мультиагентного подхода.
Опубликован
2011-10-20
Как цитировать
Федеряков, А. С. (2011). Исследование влияния новостного фона на котировки ценных бумаг при различном составе участников рынка. Информационно-управляющие системы, (5), 81-86. извлечено от http://proceedings.spiiras.nw.ru/index.php/ius/article/view/14112
Выпуск
Раздел
Управление в социально-экономических системах